Режиссером клипа на Weapon Of Choice, вышедшего в 2001 году, стал Спайк Джонз. Главную роль в клипе исполнил актер Кристофер Уокен, которому на момент съемок было 58 лет.

Клип снимался в канун Рождества в лобби отеля Marriott в Лос-Анджелесе. На время съемок гостиница была закрыта и полностью пустовала. Видео целиком строится вокруг героя Уокена, который не только исполнил главную роль, но и принял непосредственое участие в создании хореографии и концепции клипа.

Видео было выдвинуто на девять номинаций MTV Video Music Awards 2001 года, из которых победило в шести категориях: «Прорыв года», «Лучшая режиссура», «Лучшая хореография», «Лучшая художественная работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа». Кроме этого клип удостоился премии «Грэмми» в номинации «Лучшее короткое музыкальное видео». В 2002 году Weapon Of Choice попало на первое место рейтинга 100 лучших видео всех времен по версии VH1.